Goya Club sijaitsee entisen Metropol-teatterin kunnostetussa rakennuksessa, jonka rakensi vuonna 1906 Albert Fröhlich. Arkkitehdin kutsuneen asiakkaan - "klassikkojen" kannattajan - tavoitteena oli luoda viihdekeskus eliitille. Ensinnäkin klubin osakkeenomistajien piti tulla vierailijoiksi.
Goyassa on ravintola, baari ja disko. Sisustusta voidaan kutsua reheväksi ja jopa loistavaksi: Kollhoffia ei ohjannut tiukka klassismi, vaan "barokkinäytteet". Päähalli, 13 metriä korkea, on koristeltu kahdella pylväskerralla. Parketti on valmistettu suotammesta, valaisimet on valmistettu Muranon lasista, seinät on verhoiltu valkoisella nahalla, mutta hopeatanko on valmistettu tinasta.
Teatterin uudelleenrakentaminen maksoi 11 miljoonaa euroa.
